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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
ISBN-13:
9783835094802
Veröffentl:
2007
Einband:
eBook
Seiten:
205
Autor:
Peter Sauerbier
eBook Typ:
PDF
eBook Format:
Reflowable eBook
Kopierschutz:
Digital Watermark [Social-DRM]
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:
Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren.
Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren.
Modellierung von Liquidität.- Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden Anleihemärkten.- Eigenschaften des Liquiditätsspreads.- Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads.- Fazit und Ausblick.